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Jessica Cosby wuchs in Kalifornien auf und absolvierte ein Studium an der University of California, Los Angeles. Erste internationale Erfahrungen sammelte sie im Jahr 2000, als sie bei den Juniorenweltmeisterschaften in Santiago de Chile mit einer Weite von 14,93 m den neunten Platz im Kugelstoßen belegte. 2002 wurde sie NCAA-Collegemeisterin im Hammerwurf und 2004 gewann sie bei den U23-NACAC-Meisterschaften im kanadischen Sherbrooke mit 63,70 m die Silbermedaille hinter ihrer Landsfrau Loree Smith. 2007 siegte sie bei den erstmals ausgetragenen NACAC-Meisterschaften in San Salvador mit einem Wurf auf 65,15 m, ehe sie bei den Weltmeisterschaften in Osaka mit 67,90 m in der Qualifikationsrunde ausschied. Im Jahr darauf nahm sie erstmals an den Olympischen Sommerspielen in Peking teil und brachte dort in der Vorrunde keinen gültigen Versuch zustande. 2009 belegte sie bei den Weltmeisterschaften in Berlin mit 72,17 m im Finale den siebten Platz und 2011 gelangte sie bei den Weltmeisterschaften in Daegu mit 68,91 m im Finale auf den zehnten Platz. Im Jahr darauf schied sie bei den Olympischen Sommerspielen in London mit 69,65 m in der Qualifikationsrunde aus und 2014 beendete sie ihre aktive sportliche Karriere im Alter von 32 Jahren.
In den Jahren 2006 und 2008 sowie 2009 und 2011 wurde Cosby US-amerikanische Meisterin im Hammerwurf.