„Diskussion:Basel III“ – Versionsunterschied

Diese Diskussionsseite dient dazu, Verbesserungen am Artikel „Basel III“ zu besprechen. Persönliche Betrachtungen zum Thema gehören nicht hierher. Für allgemeine Wissensfragen gibt es die Auskunft.

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Banken müssen künftig mehr Eigenkapital vorhalten

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/kapitalpuffer-banken-muessen-kuenftig-mehr-eigenkapital-vorhalten;2620608 sollte eingebaut werden. (nicht signierter Beitrag von 80.120.233.90 (Diskussion) 10:07, 20. Jul 2010 (CEST))

Weitere Quelle:

Helga Einecke, Harald Freiberger, Markus Zydra: Macht Basel III die Welt sicherer? In: Süddeutsche Online. 14. September 2010, abgerufen am 14. September 2010. 

{{Internetquelle|url=http://www.sueddeutsche.de/geld/eigenkapital-fuer-banken-macht-basel-iii-die-welt-sicherer-1.999299|titel=Macht Basel III die Welt sicherer?|autor=Helga Einecke, Harald Freiberger, Markus Zydra|werk=Süddeutsche Online|datum=2010-09-14|zugriff=2010-09-14}}

--Eorhim 11:49, 14. Sep. 2010 (CEST)

Begriffsabgrenzung

Ich würde den Abschnitt Begriffsabgrenzung herausnehmen: Jetzt, da die vom Basel Komitee vorgeschlagenen Reformen publiziert sind, sollte die Begriffsabgrenzung klar sein (auch wenn gewisse Autoren den Begriff zu weit / zu eng gefasst haben).

-- Tadesch 22:27, 11. Mär. 2011 (CET)

Vorschlag: Überarbeitung des Artikels auf Grundlage der im Dezember 2010 publizierten Reformvorschläge

Ich schlage eine Überarbeitung des Artikels vor, da mir der jetzige Artikel nicht mehr ganz zeitgemäss erscheint. Ich schlage vor, den Artikel eng an den im Dez. 2010 publizierten Reformvorschlägen des Basler Komitees zu halten.

Ich werde den Vorschlag demnächst einbringen und hoffe auf das Feedback der Autoren. Besten Dank & Grüsse

-- Tadesch 22:39, 11. Mär. 2011 (CET)

Ich finde die Idee sehr gut. Hatte bereits schon länger vor den Artikel zu überarbeiten, leider bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Insbesondere der Abschnitt Konsultationsphase bedarf einer grundlegenden Überarbeitung. Die Vorschläge BCBS 164/165 (Dezember 2009) welche in der QIS untersucht worden sind, sind ja nun in die Richtlinien BCBS 188/189 vom Dezember 2010 gemündet.

Daher begrüße ich Deinen Vorschlag sehr und werde versuchen, soweit es mir möglich ist, Dich zu unterstützen.

Grüße --Uoa 09:50, 12. Mär. 2011 (CET)

Bitte bei der Überarbeitung auf die Richtigkeit achten. Vieles war unsauber (missverständlich, falsch) ergänzt worden. Etwas mehr Sorgfalt ist hier wünschenswert. Lieber eine unvollständige, leicht veraltete Fassung (die als solche zu erkennen ist) als eine falsche (die der Laie nicht erkennt). Um Basel III umfassend zu beschreiben braucht man Zeit. Deshalb hatte ich den Artikel bislang auch noch nicht überarbeitet. --Vertigo Man-iac 19:31, 14. Mär. 2011 (CET)

Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Änderungen vorerst ungesichtet bleiben und somit nicht angezeigt werden. Im jetzigen Zustand würde ich ihn nicht aufschalten (!). Es fehlt ja auch noch die Hälfte: Systemische Risiken und Vernetztheit, die LCR und die NSFR. Ausserdem muss man noch etwas mehr zu den Übergangsfristen sagen. Wichtig sind des weiteren nationale Implementierungen von Basel III. Minima und Maxima der einzelnen Kapital- und Liquiditätskomponenten würde ich auch noch erwähnen.

Ausserdem würde ich vorschlagen, gewisse Themen in eigene Artikel auszulagern. Beispielsweise den Kapitalpuffer, die Beschreibung von den verschiedenen Kapitalkomponenten u.s.w. Ansonsten wird der Artikel zu gross und unübersichtlich. -- Tadesch 17:41, 15. Mär. 2011 (CET)

Vertigo Man-iac: Ich wäre froh, wenn du in Zukunft begründen könntest, was du genau als missverständlich und falsch empfindest. --Tadesch 12:13, 16. Mär. 2011 (CET)

Ich habe geschrieben "war" - ich habe diverse Änderungen vorgenommen, ums zu korrigieren. --Vertigo Man-iac 13:07, 16. Mär. 2011 (CET)

Dann versuche ich mein Anliegen verständlicher zu formulieren: Wenn du schon Kritik in der Form von "Vieles war unsauber (missverständlich, falsch)" übst, dann bitte mit Begründung. Danke. --Tadesch 15:47, 16. Mär. 2011 (CET)

Kommentar zum Kapitel "Verbesserung der Risikodeckung"

Ich habe die Passage Die Änderungen bei der Ermittlung der risikogewichteten Aktiva wurden zum Teil schon in Beschlüssen geregelt, die vor Basel III getroffen wurden. Dem entsprechend sind sie gegebenenfalls schon früher anzuwenden. wieder entfernt. Grund: Dies betrifft die Umsetzung, während der Abschnitt die Reform behandeln soll. Die Umsetzung ist nochmals eine Welt für sich. Ausserdem wird nicht erwähnt, was die Beschlüsse beinhalten, für welche Jursdiktion sie gelten, und wann sie umgesetzt werden müssen. Deswegen hat dieser Satz in meinen Augen nicht viel Informationsgehalt. -- Tadesch 17:54, 15. Mär. 2011 (CET)

Kommentar zum Abschnitt "Einführung einer Verschuldungsgrenze (Leverage-Ratio)"

Die Aussage des folgenden Satzes scheint mir nicht ganz korrekt: Dadurch soll verhindert werden, dass umfassende vermeintlich risikoarme Geschäfte zu großen Verlusten und damit zu einer signifikanten Schwächung der Eigenkapitalbasis führen.

Grund: Das Ziel der Leverage Ratio ist es, eine exzessive Verschuldung der Banken zu vermeiden. Welches Risiko sie dabei eingehen, ist irrelevant.

Da kann ich nicht zustimmen. Wenn die Geschäfte risikolos wären, wäre der Verschuldungsgrad egal. Da die Geschäfte (egal welche) nicht absolut risikolos sind, soll der Verschuldungsgrad aus den genannten Gründen beschränkt werden. Vgl. auch Dez 2009-Papier. --Vertigo Man-iac 20:34, 15. Mär. 2011 (CET)

Ich sehe deine Argumentationslinie. Ich denke jedoch, dass sie nicht den Kern trifft. Der Grund liegt darin, dass die Leverage Ratio nicht grosse Verluste verhindern soll / will / kann. Sie soll vielmehr das systemische Risiko durch zu hohe Verschuldung senken. Ausserdem soll sie als zweite Sicherheit im Falle von Fehleinschätzung der Risiken auf der Aktivseite dienen. Dadurch können natürlich grosse Verluste verhindert werden, müssen aber nicht! Eine Bank kann immer noch Verluste schreiben und Konkurs gehen. Hier noch die Ziele gemäss dem Dez. 2010 Dokument:

The Committee therefore is introducing a leverage ratio requirement that is intended to achieve the following objectives:

• constrain leverage in the banking sector, thus helping to mitigate the risk of the destabilising deleveraging processes which can damage the financial system and the economy; and
• introduce additional safeguards against model risk and measurement error by supplementing the risk-based measure with a simple, transparent, independent measure of risk. --Tadesch 21:13, 15. Mär. 2011 (CET)

Dez 2009, Tz 202: One of the underlying features of the crisis was the build up of excessive on- and off-balance sheet leverage in the banking system. In many cases, banks built up excessive leverage while still showing strong risk based capital ratios. During the most severe part of the crisis, the banking sector was forced by the market to reduce its leverage in a manner that amplified downward pressure on asset prices, further exacerbating the positive feedback loop between losses, declines in bank capital, and contraction in credit availability.

Das Problem ist durch den kurzfristigen Abbau des Verschuldungsgrades und der daraus resultierenden Verlustrealisierung entstanden. --Vertigo Man-iac 21:40, 15. Mär. 2011 (CET)

Völlig einverstanden. Übrigens: ich denke, wir sollten das Dokument vom Dez. 2010 als Referenz nehmen - das vom Dez. 2009 sind lediglich Vorschläge zur Konsultation (auch wenn vieles gleich geblieben ist).

Ich bin auf Reisen und habe die 2010 Papiere nicht zur Hand. Da wir hier auf der Diskussionsseite sind und die Begründung aus den 2009-Papieren weiterhin Gültigeit hat, sehe ich darin überhaupt kein Problem. --Vertigo Man-iac 23:06, 15. Mär. 2011 (CET)

---> bis.org gibts das 2010 Papier auch, Internetverbindung hast du ja offensichtlich ;) --Tadesch 16:01, 16. Mär. 2011 (CET)

Ich stimme dir jedoch zu, dass die Einführung der Leverage Ratio eine Massnahme gegen unerkannte Risiken darstellt.

Im zweiten Abschnitt des Artikels werden Umsetzungszeitpunkte und Maxima / Minima erwähnt. Ich würde diesen Teilen einen eigenen Abschnitt widmen (wenn wir soweit sind). --Tadesch 18:22, 15. Mär. 2011 (CET)

Sehe ich es richtig, dass der Verschuldungsgrad (Leverage) Fremdkapital/Eigenkapital und das Leverage-Ratio Bilanzsumme/Eigenkapital ist? Wenn dem so ist, verstehe ich leider die Ausführung von Vertigo Man-iac nicht: er sagt "[...] der Verschuldungsgrad [soll] [...] beschränkt werden."[1]. Im Artikel wird aber beschrieben, dass die Leverage-Ratio begrenzt werden soll. Wurden hier eventuell die Begriffe durch einander geworfen? Bei der Gelegenheit frage ich, ob im letzten Satz des Abschnittes tatsächlich der Verschuldungsgrad und nicht das Leverate-Ratio gemeint ist. Viele Grüße, --Qaswed 14:00, 13. Dez. 2011 (CET)

Kommentar zu "Reduktion von Prozyklität und Stärkung von antizyklischen Puffern"

Erschwerend kam hinzu, dass nach IAS 39 zuvor keine Wertberichtigungen gebildet werden durften, welche zumindest in Teilen den resultierenden Verlust in frühere Perioden verlagert hätte und so die Auswirkungen abgeschwächt hätte.

Das höre ich das erste mal - gibt es dazu Quellen? Ich verstehe ausserdem nicht, was du mit "die Auswirkungen abgeschwächt hätte" meinst.

Der Beschreibung des Kapitalpuffers würde ich ein eigenes Kapitel widmen.

IAS 39 definiert den Ausfall (Impairment) sehr eng. Daher sind Wertberichtigungen erst zulässig, wenn der Ausfall bereits eingetreten ist. Das ist so schon richtig und lässt sich auch im Baseler Dokument (insb. Dez 2009) nachlesen. --Vertigo Man-iac 20:11, 15. Mär. 2011 (CET)

Sorry, habe das Misverständnis jetzt erst gesehen. Mit "zuvor" ist "vor Eintritt des Ausfalls" gemeint. Ist angepasst. --Vertigo Man-iac 20:32, 15. Mär. 2011 (CET)

Die Aussagen zum Thema Prozyklizität und Beitrag der IFRS zum Verlauf der Finanzkrise werden in der Wissenschaft sehr kontrovers diskutiert, ob und wie fern beispielsweise das Konzept des Fair Value die Finanzkrise mitausgelöst hat ist Mittelpunkt vieler Untersuchungen. In Deutschland überwiegt eine sehr kritische Sicht, dementsprechend kann ich die Einleitung zu diesem Teil nachvollziehen, ich denke aber, dass man bei der Formulierung vorsichtiger sein sollte. -- Liebe Grüße, Philip 10:24 29.10. 2011 (ohne Benutzername signierter Beitrag von 92.196.74.221 (Diskussion) )

Änderungen von Vertigo vom 17.3.

Danke für die Änderungen, Vertigo. Ich bin mit vielem einverstanden. Ich muss das ganze jedoch nochmals in Ruhe anschauen und meinen Senf dazugeben. Einige Sachen sind mir jedoch sofort aufgefallen:

• Trennung der Dezimalziffern mit Komma- oder Punkt: Ich bin Schweizer, Kommas schmerzen meine Augen!! Aber ich kann damit leben, hauptsache es ist überall gleich.
• "Risikohorizonte" verstehe ich nicht, noch nie gehört, würde ich rausnehmen.
• Deine Ergänzungen in der Übergangstabelle (0-xxx% beim Kapitalpuffer) muss man meiner Meinung nach erläutern. Bei mir entstand der Eindruck, die Banken könnten eine Zahl zwischen 0 und xxx% wählen, was natürlich absurd ist. Ein Satz dazu, dass es sich bei den xxx% um ein Maximum handelt, das von den Aufsichtsbehörden bei geänderten Umständen angepasst werden kann, fände ich hilfreich. Ich werde demnächst dem Kapitalerhaltungspuffer eine eigene Seite widmen, vielleicht könnte man dann gleich mit einem Link arbeiten.

Ich weiß nicht ob es zielführend ist, jedes Einzelthema in ein eigenes Lemma auszulagern. Erstmal hier einen "runden" Artikel hinzaubern, würde ich vorschlagen. --Vertigo Man-iac 15:56, 18. Mär. 2011 (CET)

Der Artikel braucht noch Arbeit, das ist unbestritten. Zu einem "runden" Artikel gehört aber eine Fokussierung auf das Wesentliche. Wenn man alle Themen noch im selben Artikel genau erklärt, wie du das mit dem Kapitalpuffer gemacht hast (und was man übrigens noch mit vielen anderen Punkten machen könnte), dann wird der Artikel unnötig aufgeblasen. --Tadesch 08:06, 19. Mär. 2011 (CET)

Grüsse --Tadesch 11:30, 18. Mär. 2011 (CET)

• Unter WP:Zahlen ist die Schreibweise von Komma und Punkt für Zahlenangaben erläutert.

Wir armen Schweizer, immer in der Minderheit ;) --Tadesch 14:11, 18. Mär. 2011 (CET)

• Der Risikohorizont beschreibt den Zeitraum, der Gegenstand der Betrachtungen ist. Ein gängiger Begriff im Risikomanagement. Vgl. Value at Risk, dort mit Haltedauer und Zeithorizont beschrieben (Haltedauer passt hier natürlich nicht, deshalb Risikohorizont. Meinetwegen schreib Zeithorizont).
• Die Bedeutung des antizyklischen Kapitalpuffers ist oberhalb der Tabelle beschrieben. Dass die Aufsicht ihn festsetzen darf, ist in der Tabelle ebenfalls genannt. Ich verstehe deshalb nicht, was genau Du noch ergänzt haben möchtest.

Glatt übersehen mit der Beschreibung, sorry. Gefällt mir aber immer noch nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass die jeweiligen Aufsichtsbehörden eigentlich über sämtliche Kennzahlen bestimmen können - Basel III hat ja keinen Gesetzescharakter oder dergleichen... --Tadesch 14:11, 18. Mär. 2011 (CET)

Das ist zwar richtig - aber trotzdem Quatsch. Die Beschlüsse des BCBS (sind bereits getroffen worden und Gegenstand des Artikels) sehen vor, dass die nationalen Aufsichtsbehörden die konkrete Höhe des antizyklischen Kapitalpuffers festlegen. Zur nationalen Umsetzung haben wir separate Artikel. Vgl. Basel II und Solvabilitätsverordnung. --Vertigo Man-iac 15:56, 18. Mär. 2011 (CET)

Ob Quatsch oder nicht: Dass du den Fakt, dass die nationalen Aufsichtsbehörden über die Höhe des Kapitalpuffers bestimmen können, durch ein 0-xxx% in der Tabelle zum Ausdruck bringst, finde ich unpassend. Mal ganz abgesehen davon, dass du eine Tabelle des BCBS eigenmächtig verändert hast (siehe Annex 4 Dez. 2010 Papier). --Tadesch 07:58, 19. Mär. 2011 (CET)

Das BCBS hat den antizyklischen Kapitalpuffer nun einmal in der Tabelle vergessen. Da sind Menschen am Werk und deshalb darf man nicht davon ausgehen, dass alles, was die Aufsicht veröffentlicht, fehlerfrei und unantastbar ist. Oder willst Du bestreiten, dass der antizyklische Kapitalpuffer beschlossen wurden, sich in den genannten Größenordnungen bewegt und ab dem genannten Zeitraum anzuwenden ist. Die Änderungen in der Tabelle sind alles richtig und verbessern die Darstellung. Das ist Sinn und Zweck des Artikels: Die richtige und vollständige Wiedergabe des Sachstandes. Die Tabelle des BCBS darf dabei gerne Ausgangspunkt sein - aber sie ist sicher nicht unantastbar. --Vertigo Man-iac 09:42, 21. Mär. 2011 (CET)

Grüße --Vertigo Man-iac 12:54, 18. Mär. 2011 (CET)

Tier

Kann man zum Abschnitt Kapital sagen, "Tier 1 Kapital = Kernkapital", "Tier 2 Kapital = Eigenmittel", "Tier 3 Kapital = Drittrangmittel"? Bei Tier (Klassifizierung) ist noch das Eigenmittel (Kreditinstitut)#Ergänzungskapital aufgelistet, entspricht das auch Tier 2 Kapital? Viele Grüße, --Qaswed 12:16, 13. Dez. 2011 (CET)

Kritik von Andreas Treichl

Die Kritikpunkte von Andreas Treichl sind zwar belegt, aber meiner Meinung nach sachlich nicht ganz korrekt. Zum Einen ist die Risikogewichtung von Staatsanleihen Gegenstand von Basel II, nicht Basel III. Da sich an dieser Stelle durch die Neuregelung nichts ändert, gehört die Kritik streng genommen nicht in diesen Artikel. Darüber hinaus ist der Sachverhalt falsch dargestellt. Nach den Baseler Regelungen richtet sich das Risikogewicht nach dem Rating einer Anleihe. Dieses Rating ist im Falle Griechenland keineswegs so, dass eine Nullgewichtung resultiert. Lediglich die europäische Gesetzgebung - die eine Gleichbehandlung aller Mitgliedsländer fordert - führt(e) zur Nullgewichtung Griechenlands. Somit gehört die Kritik also in den Artikel zur CRD. Im Artikel zu Basel III sollte sie aber entfernt werden, da irreführend. --Vertigo Man-iac (Diskussion) 18:35, 10. Sep. 2012 (CEST)

Servus! Erstens: Danke für die Korrektur meiner "Beistrichfehler". Beistriche sind wohl nicht so meins. :-) Zweitens: ich bin kein Kaufmann und habe einen technischen Berufshintergrund. Abgesehen von dem bisserl VWL und BWL das ich studiert habe fehlt mir hier also der fachliche Durchblick wie tiefgreifend diese Aussage tatsächlich ist. Allerdings, muss ich sagen, finde ich Treichls Kritik im Artikel Basel III berechtigt. Er hat sich ja im Rahmen der Diskussion um Basel III dementsprechend geäussert. Man kann den Absatz ja ergänzen und auf Basel II bzw. die CRD hinweisen. Ich stelle es Ihnen aber auch frei den Absatz zu löschen oder zu verschieben und werde sicherlich keine Probleme machen und bspw. einen Edit-War starten. Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen in welchem Zusammenhang er diese Stellungnahme abgegeben hat bzw. das diese Person nun mal keine "Kleinigkeit" im Österreichischen Finanzwesen ist UND! das es erst die Regulativen nach Basel III sind welche die Bewertungsrichtlinien nach Basel II wirklich zu einem "Gewicht" machen. Fakt ist ja das die Banken bis Basel III das Recht hatten Kredite an Staaten innerhalb der EURO Zone auch entsprechend ihrer internen Bewertungen zu vergeben, diese Freiheit die in Basel II unangetastet geblieben ist wurde Ihnen mit Basel III aber genommen. Interne Bewertungen zählen nicht mehr und dürfen keine Grundlage bieten ob ein Kredit vergeben wird oder nicht. Zumindest soweit ich das verstanden habe. --Na derdingseben (Diskussion) 20:14, 10. Sep. 2012 (CEST)