Quelltext der Seite Box-Jenkins-Methode

Die '''Box-Jenkins-Methode''' oder das '''Box-Jenkins-Programm''' geht auf [[George Box|George&nbsp;E.&nbsp;P. Box]] und Gwilym&nbsp;M. Jenkins und ihr Buch aus dem Jahre 1970 ''Time Series Analysis - Forecasting and Control'' zurück. Es markierte eine neue [[Ära|Epoche]] in der [[Zeitreihenanalyse]]. Im Gegensatz zum vorher vorherrschenden [[Trendmodell]], das einen deterministischen Prozess unterstellte, gehen Box und Jenkins von einem [[Stochastischer Prozess|stochastischen Prozess]] (siehe [[ARMA-Modell]]) aus, mit dessen Hilfe die [[Modellierung]] einer [[Zeitreihenanalyse|Zeitreihe]] erfolgt. Eine wichtige Konsequenz dieses Ansatzes ist, dass (zufällige) Schocks eine dauerhafte Wirkung auf spätere Zeitreihenwerte haben können. Dieses ist vor allem für ökonomische Zeitreihen eine realitätsnähere Annahme.

Ein wichtiges [[Dogma]] der Box-Jenkins-Methode ist das so genannte ''[[Ockhams Rasiermesser|Gesetz der Sparsamkeit]]''. Dieses fordert eine sparsame Parametrisierung des Modells im Sinne einer möglichst geringen Zahl von Parametern.

== Literatur ==

*Box, G.E.P; Jenkins, G.M.: ''Time Series Analysis - Forecasting and Control'', San Francisco: Holden Day, 1970 ({{Digitalisat |IA=timeseriesanalys0000boxg}})
* Evaluation mit Hilfe der Box-Jenkins-Methode : e. Unters. zur Überprüfung d. Wirksamkeit e. legislativen Maßnahme zur Erhöhung d. richterl. Arbeitseffektivität im Bereich d. Zivilgerichtsbarkeit / Margret Rottleuthner-Lutter. - Frankfurt am Main ; Bern ; New York : Lang, 1986. - 329 S. : graph. Darst. (dt.), ISBN 3-8204-9235-6.

== Weblinks ==
*[https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/10040800/user_upload/time_series/the_book/2011-March-01-times.pdf Box-Jenkins-Methode im Open-Source-Buch ''A First Course on Time Series Analysis with SAS'' der Universität Würzburg (Kapitel 7)]

[[Kategorie:Zeitreihenanalyse]]