Box-Jenkins-Methode
Die Box-Jenkins-Methode oder das Box-Jenkins-Programm geht auf George E. P. Box und Gwilym M. Jenkins und ihr Buch aus dem Jahre 1970 Time Series Analysis - Forecasting and Control zurück. Es markierte eine neue Epoche in der Zeitreihenanalyse. Im Gegensatz zum vorher vorherrschenden Trendmodell, das einen deterministischen Prozess unterstellte, gehen Box und Jenkins von einem stochastischen Prozess (siehe ARMA-Modell) aus, mit dessen Hilfe die Modellierung einer Zeitreihe erfolgt. Eine wichtige Konsequenz dieses Ansatzes ist, dass (zufällige) Schocks eine dauerhafte Wirkung auf spätere Zeitreihenwerte haben können. Dieses ist vor allem für ökonomische Zeitreihen eine realitätsnähere Annahme.
Ein wichtiges Dogma der Box-Jenkins-Methode ist das so genannte Gesetz der Sparsamkeit. Dieses fordert eine sparsame Parametrisierung des Modells im Sinne einer möglichst geringen Zahl von Parametern.[1]
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Box, G.E.P; Jenkins, G.M.: Time Series Analysis - Forecasting and Control, San Francisco: Holden Day, 1970 (Digitalisat)
- Evaluation mit Hilfe der Box-Jenkins-Methode : e. Unters. zur Überprüfung d. Wirksamkeit e. legislativen Maßnahme zur Erhöhung d. richterl. Arbeitseffektivität im Bereich d. Zivilgerichtsbarkeit / Margret Rottleuthner-Lutter. - Frankfurt am Main ; Bern ; New York : Lang, 1986. - 329 S. : graph. Darst. (dt.), ISBN 3-8204-9235-6.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Box-Jenkins-Methode im Open-Source-Buch A First Course on Time Series Analysis with SAS der Universität Würzburg (Kapitel 7)
- Box-Jenkins-Verfahren im Data Science Kurs von Steffen Herbold
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Anderson, O. D.: The Box-Jenkins approach to time series analysis. In: RAIRO - Operations Research - Recherche Opérationnelle. Band 11, Nr. 1, 1977, ISSN 1290-3868, S. 12 (numdam.org [abgerufen am 8. Juni 2026]).