Diskussion:Markow-Kette

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Es befinden sich viele Fehler im Artikel. Hauptsächlich falsche Zuweisungen. Man sollte z.B. mit der Zustandsmenge konsistent bleiben und nicht zwischen $s_{i}$ und $i$ wechseln. (unbekannter Benutzer :) )

Ich finde das Phänomen der Markov Kette hier sehr unanschaulich beschrieben. Beispiele wären gut, Praktische Anwendungen wären gut. Links und Literaturstellen fehlen Benutzer:rho

da geb ich dir recht. Insbesondere der redirect von Markov-Prozess zu Markov-Kette gefällt mir nicht. Wenn ich die Zeit dazu finde, werde ich einmal bei den stochastischen Prozessen aufräumen.--Benson.by 21:20, 18. Okt 2004 (CEST)

EIn sehr anschauliches Bsp. wäre das Zählen von "Kopf" bei n-fachem Münzwurf. Vielleicht hat ja jemand die Zeit das Beispiel einzubauen und ein Diagramm zu malen ;-). MFG CK

pij

Geht die Richtung der Übergangswahrscheinlichkeit nicht von i nach j? --Philipendula 18:18, 2. Mär 2005 (CET)

Ich würde Dir zustimmen. Stern !? 18:33, 2. Mär 2005 (CET)

Benennung

Es sollte durchweg entweder Anfangsverteilung oder Startwahrscheinlichkeit heißen.

Ein Markov-Prozess ist doch ein Stochastischer Prozess, welcher die Markov-Eigenschaft erfüllt. Dies könnte etwas deutlicher aus dem Artikel hervorgehen.
Eine Markov-Kette ist dagegen ein Markov-Prozess mit abzählbarem Zustandsraum.
Die Unterscheidung zwischen "diskreter" bzw. "stetiger Zeit" wird durch die Eigenschaft der Parametermenge (i.d.R. $\mathbb {N} _{0}$ für diskret und $\mathbb {R} _{\geq 0}$ für stetig) bestimmt.

Melde gehorsamst: Durchgelesen

Habe den Artikel mal flüchtig durchgelesen. Scheint auf den ersten Blick o.k. zu sein. Ich würde ihn etwas anders aufziehen, aber das ist Geschmacksache. Gruß --Philipendula 21:40, 20. Mär 2005 (CET)

Eigenschaften

Ich bin etwas verwundert, dass irreduzible Markov-Kette ein eigenes Lemma ist, weiss jemand warum? Ich finde, Irreduzibilität ist einfach eine von vielen Eigenschaften die eine Markov-Kette haben kann. Zumal in beiden Artikeln z.B. Rekurenz vollkommen fehlt und im Zusammenhang mit Irreduzibilität doch auch wichtig ist. --Peda 13:43, 1. Sep 2005 (CEST)

Etwas aufgeraeumt

Es gab in der Abteilung 'diskrete Zeit' einiges an Konfusion und auch falschen Behauptungen (soweit ich sehe, hat die Regularitaet der Uebergangsmatrix nichts mit der Frage der Irreduzibilitaet oder der Existenz des Grenzwertes zu tun; es gibt regulaere reduzible Matrizen und singulaere irreduzible Matrizen, genau so wie singulaere Matrizen mit stationaerer Verteilung); ich habe mal versucht etwas aufzuraeumen.

Das Problem mit der fehlenden Anschaulichkeit sehe ich auch, wenn ich etwas Zeit haben sollte, versuche ich da noch etwas zu zu schreiben. Ein bisschen etwas habe ich schon zum random walk geschrieben, aber das ist wenig befriedigend und kann auch wieder geloescht werden. Das Problem dabei ist auch, dass der Artikel dann zu schnell lehrbuchartig und weniger lexikal ist, wenn man da zu viel an Beispielen erklaert.

jcreutzig 18:21, 9.4.2006

Ich werde die Änderungen erstmal zurücksetzen, siehe Diskussion des Benutzers. --chrislb ^问题 20:53, 10. Apr 2006 (CEST)

Korrektur?

sollte das nicht heissen: "und bewegt sich in jedem Schritt aus dem aktuellen Zustand [i] jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1 / 2 nach [i + 1] oder bleibt bei zustand [i ]" ? oder gibt es negative zustaende?

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ist denn das Perron Frobenius Theorem nicht ewähnenswert hier? مبتدئ 18:08, 26. Sep 2006 (CEST)

stationär

Ist $\pi$ ein Spaltenvektor? Sollte die Verteilung nicht als Zeilenvektor von links mit der Übergansgmatrix multipliziert werden? Andernfalls ergibt sich doch zum Beispiel für den 2-dim. Fall: $\pi _{1}^{'}=\pi _{1}p_{11}+\pi _{2}p_{12}$, aber es sollte $p_{21}$ sein, da $p_{12}$ von 1 nach 2 geht.

nötige Änderungen...

Ich hab mal angefangen, mehr System einzubringen. Da fehlt aber noch ne Menge, z.B. die ganzen Eigenschaften (Rekurrenz fehlt völlig!) Auch fände ich es besser, Irreduzibilität hier mit zu definieren statt in einem eigenen Lemma... Die Definition scheint mir zu wenig umfangreich, es ist keine endliche Zustandsmenge nötig so weit ich weiß (abzählbar unendlich reicht). Bei Gelegenheit werde ich das mal noch erweitern... -- Samx 20:19, 6. Feb. 2007 (CET)

jo genau, Rekurrenz waer gut!! Hab mich schon gewundert, warums nich auffindbar is.. --Muischakl 17:31, 13. Feb. 2007 (CET)

v statt W

Es ist m. E. unzweifelhaft, dass in diesem Jahrhundert Markov mit v geschrieben wird. Ich moechte aber nicht so radikal in den Text eingreifen. S. ebenhier, http://de.wikipedia.org/wiki/Kyrillisches_Alphabet#Wiedergabe_mit_lateinischen_Buchstaben. Ich wuerde auf Deutsch Andrej Markov schreiben, und auf die frueher gebraeuchlichen Markoff und Markow verweisen. (nicht signierter Beitrag von 81.173.160.13 (Diskussion) )

Ist das noch aktuell? --Thire 18:30, 17. Apr. 2007 (CEST)

Link zu Brownscher Bewegung

Müsste der Link zur Brownschen Bewegung nicht zum Wiener Prozess führen?

weblinks

den link

• siegel-christian.de – Facharbeit Mathematik: Markow-Ketten (Quelle enthält Fehler!)

habe ich soeben entfernt, da er laut dieser beschreibung fehler enthalten soll. falls die fehler mal korrigiert werden, kann der link ja wieder rein. -- 141.3.74.36 15:52, 18. Jul. 2007 (CEST)

Verständlichkeit

Ich finde den Artikel für Laien nicht sonderlich verständlich beschrieben. Alleine mit Schulwissen hat man nichtmal ansatzweise Ahnung, worum es bei der Markov Kette überhaupt geht. Desweiteren fehlen jegliche für Laien einfach verständliche Beispiele, anhand derer sie sich vorstellen können, wie eine Markov Kette funktioniert.

• Kann jemand ein einfaches Zahlenbeispiel zu einer Markow-Kette nennen? "Das Paradebeispiel für einen stetigen Markow-Prozess mit den reellen Zahlen als Zustandsraum ist die Brownsche Bewegung.": Na toll OMA! --qwqch 00:19, 12. Sep. 2007 (CEST)