Gewöhnliche Differentialgleichung

Eine Gewöhnliche Differentialgleichung ist eine Differentialgleichung die nur Ableitungen nach einer reellen Variablen enthält. Ihre Lösung ist somit eine Funktion die von einer Variablen abhängt.

Motivation

Differenzialgleichungen werden oft benötigt, um Vorgänge zu beschreiben, bei denen die Veränderung einer Größe durch sie selbst bestimmt wird.

Das Zerfallsgesetz in der Physik etwa besagt, dass die Anzahl der pro Zeiteinheit zerfallenden Atome einer Menge instabiler Atome von der gesamten Anzahl N der vorhandenen Atome abhängt. Insofern ist die Abnahme der Anzahl der Atome proportional zur Anzahl aller Atome:

{\frac {\mathrm {d} }{\mathrm {d} t}}N(t)=c\;N(t).

Durch Berechnen der Funktion N(t) aus dieser Differentialgleichung kann die Anzahl der Atome zu jedem Zeitpunkt bestimmt werden.

Ein anderes einfaches Beispiel ist der ungedämpfte harmonische Oszillator mit der Differenzialgleichung

m\;a=m\;{\frac {\mathrm {d} ^{2}}{\mathrm {d} t^{2}}}x(t)=-k\;x(t).

Die gesuchte Funktion ist hier die Funktion x(t), deren zweite zeitliche Ableitung als Beschleunigung aus den Bewegungsgesetzen stammt.

Ordnung einer Differentialgleichung und Ordnungsreduktion

Die Ordnung einer Differentialgleichung ist durch die Ordnung der höchsten vorkommenden Ableitung gegeben. Gewöhnliche Differentialgleichungen beliebiger Ordnung lassen sich immer in ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen erster Ordnung umwandeln:

Sei

$y^{(n)}(t)=f(t,y(t),y'(t),y''(t),\dots ,y^{(n-1)}(t))$

eine gewöhnliche Differentialgleichung n-ter Ordnung. Dann werden folgende Hilfsfunktionen eingeführt:

$u_{k}(t)=y^{(k)}(t)\quad k\in {0\dots n-1}$

Wir erhalten dadurch ein System von n gewöhnlichen Differentialgleichungen 1.Ordnung:

$u'_{0}(t)=u_{1}(t)$

$u'_{1}(t)=u''_{0}(t)=u_{2}(t)$

$\dots$

$u'_{n-1}=u''_{n-2}=\dots =u_{0}^{(n)}=y^{(n)}=f(t,y,u_{0},u_{1},\dots \,u_{n-1}).$

Lineare Differentialgleichungen

Die Theorie der linearen Differentialgleichungen ist ein wichtiger Teilbereich der gewöhnlichen Differentialgleichungen. Lineare Differentialgleichungen lassen sich oft mit Standardmethoden lösen.

Eine lineare Differentialgleichung ist linear in der unbekannten Funktion und ihren Ableitungen. Die allgemeine Form für eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung für die Funktion y(t) ist

$\sum _{i=0}^{n}c_{i}(t)y^{(i)}(t)=s(t)$

$c_{i}(t)$ und $s(t)$ sind hierbei bekannte Funktionen, y(t) wird gesucht, $y^{(i)}(t)$ ist die i-te Ableitung von y nach t. Man unterscheidet lineare Differentialgleichungen mit variablen oder konstanten (von t unabhängigen) Koeffizienten $c_{i}(t)$ und hat in jedem dieser beiden Fälle homogene (mit $s(t)=0$ ) und inhomogene (mit $s(t)\not =0$ ) Problemstellungen.

Für Lösungen homogener linearer Differentialgleichung gilt das Superpositionsprinzip: Eine Linearkombination mehrerer Lösungen ist wieder eine Lösung. Bei inhomogenen Differentialgleichungen löst man meist zuerst die zugehörige homogene Differentialgleichung. Die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung ist dann

$y(t)=y_{h}(t)+y_{p}(t)$

wobei $y_{h}(t)$ die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung und $y_{p}(t)$ eine beliebige Lösung der inhomogenen Gleichung ist: Addiert man zu einer Lösung der inhomogenen Gleichung eine Lösung der homogenen Gleichung dazu, ist das Ergebnis wieder eine Lösung der inhomogenen Gleichung.

Das Lösen von Differentialgleichungen

Die Lösung einer Differentialgleichung ist immer eine Funktion (oder im Falle eines Systems von Differentialgleichungen mehrere Funktionen). Es ist jedoch nicht jede Differentialgleichung lösbar, es gibt allerdings einige Kriterien, anhand derer man Lösbarkeit erkennen kann. Ferner reicht die Differentialgleichung allein im Allgemeinen nicht aus, um die Funktion eindeutig zu bestimmen. Die allgemeine Lösung einer gewöhnlichen Differentialgleichung n-ter Ordnung hat im Allgemeinen n freie Parameter. Die allgemeine Lösung einer partiellen Differentialgleichungen von n Unbekannten enthält im Allgemeinen eine frei wählbare (aber hinreichend oft differenzierbare) Funktion von n-1 Variablen, die selbst Funktionen der n Unbekannten sind (diese Funktionen sind aber natürlich nicht frei wählbar sondern werden durch die Lösung bestimmt).

Beispielsweise werden alle schwingenden Pendel durch eine Differentialgleichung beschrieben, und der generelle Bewegungsablauf folgt immer dem gleichen Prinzip. Der konkrete Bewegungsablauf ist jedoch durch die Rand- oder Anfangsbedingung(en) (wann wurde das Pendel angestoßen, und wie weit) bestimmt.

Nur wenige Typen von Differentialgleichungen lassen sich analytisch lösen. Insbesondere partielle Differentialgleichungen können oft nur mit numerischen Methoden approximiert werden.

Die Menge aller Lösungen einer gewöhnlichen Differentialgleichung bildet ein dynamisches System, auch Fluss der Differentialgleichung genannt.

Spezielle Lösungsmethoden

Neben linearen Systemen lassen sich Differentialgleichungen, die separierbar sind, durch direkte Integration lösen.

Manche Typen von Differentialgleichungen lassen sich durch Potenzreihen lösen.

Laplace-Transformation zur Lösung von Differentialgleichungen

Die Laplace-Transformation eignet sich aufgrund ihres Differentiationssatzes u.a. dazu Differentialgleichungen zu lösen. Dazu transformiert man die Differentialgleichung in den Spektralbereich, löst die so erhaltene algebraische Gleichung und transformiert die Lösung in den Zeitbereich zurück.

Besonderen Wert hat hier die Laplace-Transformation bei Differentialgleichungssystemen: Da Ableitungen im Bildbereich als Produkt aus Originalfunktion und Laplace-Faktor s entstehen, werden DGL Systeme zu einfacheren normalen Gleichungssystemen.

Spezielle Differentialgleichungen

Bernoulli-Gleichung

Clairaut-Gleichung

d'Alembert-Differentialgleichung

Eulersche Differentialgleichung

Riccati-Gleichung

Numerische Verfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen

Da sich gewöhnliche Differentialgleichungen höherer Ordnung immer auf Systeme erster Ordnung reduzieren lassen, geht man bei der Konstruktion von numerischen Lösungsverfahren im Normalfall von einem System erster Ordnung aus:

${\dot {x}}(t)=f(t,x(t)),\;x:\mathbb {R} ^{n}\mapsto \mathbb {R} ^{n},f:\mathbb {R} ^{n+1}\mapsto \mathbb {R} ^{n}$

Es gibt zwei wichtige Klassen von numerischen Verfahren zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen , die Einschrittverfahren (insbesondere die Runge-Kutta-Verfahren) und die linearen Mehrschrittverfahren. Eine Verallgemeinerung von beiden Klassen stellen die allgemeinen linearen Verfahren (General linear Methods (GLM)) dar.

Siehe auch