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Single-Index-Modell

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
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Das Single-Index-Modell ist eine Theorie der optimalen Portfolio Selection.


Strukturannahmen

Konzequenzen

Zwischenergebnis

Schätzung des Betas

technisch


Mean Reverting


Anwendung

Die Erkenntnisse lassen sich im Portfoliomanagement anwenden.

Multi-Index-Modell

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