Stochastischer Prozess

Stochastische Prozesse sind mathematische Modelle für zeitliche Vorgänge, die durch zufällige Schwankungen beeinflusst sind. Wichtige physikalische Beispiele für stochastisch modellierbare Prozesse sind u.a. die Brown'sche Molekularbewegung und Diffusionsprozesse. In die Modelle gehen charakterischerweise Rauschterme additiv oder multiplikativ ein.

Siehe auch:

• Stationäre Prozesse
  • AR-, MA- und ARMA-Modelle
• Poisson-Prozesse
• Markow-Ketten
• Random Walk / Irrfahrt
• Gauss'sche Prozesse
• Wiener-Prozesse
• Erneuerungsprozesse
• Martingale
• Ergodentheorie