Benutzer:Kinesumi/Robuste Optimierung

Robuste Optimierung ist ein Gebiet der Optimierung (Mathematik). Dabei geht es um Optimierungsprobleme, in denen nach Stabilität gegenüber Unsicherheit und/oder Variabilität in den Werten der Problemparameter gestrebt wird.

Geschichte

Die Ursprünge der Robusten Optimierung gehen zurück auf die Begründung der modernen Entscheidungstheorie in den 50er Jahren. Dabei wurden Worst-Case-Analysen entwickelt, um mit hohen Unsicherheiten umgehen zu können. Robuste Optimierung wurde in den 70er Jahren zu einem eigenen Forschungsgebiet mit verschiedenen Entwicklungen in Gebieten wie Operations Research, Kontrolltheorie, Statistik, Wirtschaftswissenschaft u. a.