Diskussion:Irrfahrt (Stochastik)
Stationarität
zur Stationarität: das stimmt doch nicht: random walks sind NICHT stationär! das sind ja AR(1)-Prozesse mit a_1=1 und damit sind sie instabil! Die Varianz wächst usw. Ich kann gerne noch paar Gründe aufzählen, warum das nicht paßt. Was meint ihr?
Vielleicht sollte man auch unterscheiden zwischen "Random Walk" und "Random Walk Prozessen". Zweitere können zB (Stichwort Martingaldifferenzen) Finanzzeitreihen modellieren (siehe Anstz oben)
-- Thire 11:44, 5. Okt 2004 (CEST)
Gausverteilte Schrittlängen
Muessten Schrittlaengen nicht gaussverteilt sein? Kommt wahrscheinlich wegen dem zentralen Grenzwertsatz aufs selbe raus aber Sub- und Superdiffusion mit Levy-verteilung wird so schwierig zum einfuehren... -- J. 30.Mai 2005
- Falls erforderlich, fasst man n diskrete Schritte zu einem Schritt zusammen (zB. n=12, siehe Zwölferregel und Zentraler Grenzvertsatz).Anton 21:58, 3. Jun 2005 (CEST)
Deutsch
Sollten wir statt "random walk" nicht durchgehend "Irrfahrt" und "Zufallsbewegung" verwenden? Wer Englisch haben will, kann ja die Englische Wikipedia besuchen. Elasto 11:41, 5. Dez 2005 (CET)
Nein! random walk ist ein feststehender Begriff, der der Bedeutung auch am nächsten kommt. Irrfahrt ist die, wie üblich, nicht ganz passende Übersetzung. Wir sollten die gebräuchlichsten und eindeutigsten Begriffe verwenden und nicht aus deutsch-nationalen Gründen alle Begriffe eindeutschen.
- So gebräuchlich ist der Begriff "random walk" wohl nicht. Mein Stochastik-Prof hat den Begriff kein einziges Mal benutzt. Nur Irrfahrt. Das hat auch nichts mit Deutschtümelei zu tun, sondern mit Verständlichkeit für diejenigen, die kein Englisch beherrschen Elasto 12:37, 1. Feb 2006 (CET)
Grafik zur 1D Zufallsbewegung
Wenn man diese Graphik anklickt steht drunter "1D Random walk mit 100 Schritten der Schrittlänge 0,5". Was stellt die Graphik wirklich da? Ich habe es so interpretiert, als seien verschiedene Realisationen des selben Zufallsprozesses gezeigt. Wenn die "Zeit" auf der x Achse jedoch die Anzahl der Schritte ist, wuerde die tuerkise Realisation in 100 Zeiteinheiten nicht bei weniger als -5 eintreffen. Wie ist das Diagramm gedacht? --The Theorist 14:54, 27. Jan. 2010 (CET)
Unverständlich
Also ich halte das erste Beispiel für falsch. Die mittlere Schrittlänge sollte 0 betragen, nicht 0,25, denn die Schrittlänge ist schließlich gleichverteilt von -0,5 bis 0,5. Meiner Ansicht nach ist es sehr sinnvoll, hier die Werte explizit zu berechnen und auch die gebräuchlichen Bezeichnungen aus der Statistik zu erwähnen, und nicht nur "mittlere Schrittlänge"! Ich finde die Zahlen sehr verwirrend und kann sie auch nicht nachvollziehen, obwohl ich nicht fachfremd oder begriffsstutzig bin. Man sollte außerdem erkläutern, was es für eine Bedeutung hat, wenn der rel. Fehler gegen null, der absolute aber gegen unendlich läuft. Zum zweiten Beispiel: Setzt man mal p=q=1/2 in die unter dem Artikel Binomialverteilung gegebene Formel für die Varianz ein kommt man nicht auf Var=n! --DaPhil 11:19, 01. Jun. 2010 (CET)
k ???
Das Beispiel fängt schön an, doch dann taucht in der Formel ein ominöses 'k' auf, welches nirgends erklärt wird. Wahrscheinlich weiss der Fachmann was gemeint ist, trotzdem gehört eine Erklärung aller Variablen einfach dazu. Ich selber kann das nicht, ich hoffe es findet sich jemand, der sich der Sache annimmt. Danke! (nicht signierter Beitrag von Stenzel (Diskussion | Beiträge) 10:38, 18. Dez. 2010 (CET))