Bootstrapping

Boostrap oder Bootstraping ist eine Methode des resampling, dabei werden wiederholt Statistiken auf der Grundlage lediglich einer Stichprobe berechnet. Die zugrunde liegende theoretische Verteilung ist nicht bekannt. Der Bootstrap ersetzt die theoretische Verteilungsfunktion $F(x)$ der $x_{i}$ durch die empirische $FN(x)$ der Stichprobe $x_{1},...x_{n}$.