Kleinste-Quadrate-Schätzer

Der Kleinste-Quadrate-Schätzer ist der Schätzer

${\tilde {T}}:\mathbb {H} \to \Gamma =\mathbb {R} ^{k+1}$

definiert als

${\tilde {T}}=(A^{t}A)^{-1}A^{t}Y$

für einen Stichprobenraum $\mathbb {H}$ und eine Stichprobenvariable $Y=A\gamma +\epsilon$ mit linearer Abbildung $A$, wahrem Vektor $\gamma$ und Störvariable $\epsilon$ (linearer Ansatz). Er wird kurz KQ-Schätzer genannt.

Siehe auch: Satz von Gauß-Markow