Die logarithmierte Rendite r ( t i , T ) {\displaystyle r(t_{i},T)} ist durch folgenden Zusammenhang gegeben:
r ( t i , T ) = ln [ S ( t i + T ) ] − ln [ S ( t i ) ] {\displaystyle r(t_{i},T)=\ln[S(t_{i}+T)]-\ln[S(t_{i})]} ,
hier bei ist T {\displaystyle T} die Zeit über die die Rendite bestimmt wird und S ( t i ) {\displaystyle S(t_{i})} ist der zeitstetige Preis.
![{\displaystyle r(t_{i},T)=\ln[S(t_{i}+T)]-\ln[S(t_{i})]}](/media/api/rest_v1/media/math/render/svg/6a5072137273ca23d5700b7ed5fda010956d9761)
