„Maximum Drawdown“ – Versionsunterschied
| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Da man Max sucht und nicht min |
Belege fehlen! |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Belege fehlen|Für den gesamten Artikel sind keinerlei Belege angegeben! --[[Benutzer:Rolf acker|Rolf Acker]] ([[Benutzer Diskussion:Rolf acker|Diskussion]]) 03:35, 31. Dez. 2016 (CET)}} |
|||
Der '''Maximum Drawdown''' ist eine z. B. in der Finanzwelt häufig verwendete Kennzahl. Er stellt den maximalen kumulierten Verlust innerhalb einer betrachteten [[Zeitintervall|Periode]] dar und wird in aller Regel als Prozentwert dargestellt. |
Der '''Maximum Drawdown''' ist eine z. B. in der Finanzwelt häufig verwendete Kennzahl. Er stellt den maximalen kumulierten Verlust innerhalb einer betrachteten [[Zeitintervall|Periode]] dar und wird in aller Regel als Prozentwert dargestellt. |
||
Version vom 31. Dezember 2016, 03:36 Uhr
Der Maximum Drawdown ist eine z. B. in der Finanzwelt häufig verwendete Kennzahl. Er stellt den maximalen kumulierten Verlust innerhalb einer betrachteten Periode dar und wird in aller Regel als Prozentwert dargestellt.
Formel
![{\displaystyle MD={\underset {i,j}{MAX}}\left(\prod _{k=i}^{j}{p_{f}}_{x}\right)\forall (i,j)\in [n,1]\times [n,1]{\text{ mit }}1>j}](/media/api/rest_v1/media/math/render/svg/1bf1a329d0f11e835601c9ee145483b71c836bd2)
Beispiel
Ein Fonds hat im betrachteten Zeitraum ein Kurstief von 95 EUR. Der höchste davor erreichte Kurs lag bei 102 EUR. Das Ergebnis lautet (vereinfacht dargestellt):
95 / 102 - 1= -0.0686 = -6,86%
