Backtesting - Versionsgeschichte

Hardcorebambi: 2 externe Links geändert

2019-07-29T08:49:33Z

2 externe Links geändert

← Nächstältere Version		Version vom 29. Juli 2019, 10:49 Uhr
Zeile 9:		Zeile 9:

	=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===		=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===
	Backtesting wird im Risikomanagement von Banken eingesetzt, um die Qualität des Risikomaßes [[Value at Risk]] zu überprüfen.<ref>Philippe Jorion: ''Value at Risk, the new benchmark for managing financial risk.'' McGraw-Hill, 2007, ISBN 978-0-07-146495-6, S. 139 ff.</ref> Dabei wird verglichen, wie oft die prognostizierte Verlustgrenze überschritten wird. Bei zu vielen so genannten Ausreißern muss das Value at Risk Modell modifiziert werden.<ref>Aufsichtliches Rahmenkonzept für Backtesting (Rückvergleiche) bei der Berechnung des Eigenkapitalbedarfs zur Unterlegung des Marktrisikos mit bankeigenen Modellen, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 1996</ref><ref>ÖNB ''Leitfaden zum Marktrisiko.'' Band 3, Begutachtung eines Value at Risk Modells, S. 27, {{Webarchiv\|~~text=Archivlink~~ \|url=http://www.oenb.at/de/img/band3dv40_tcm14-11164.pdf \|wayback=20130318142358 \|~~archiv-bot~~=~~2018-03-31 08:01:19 InternetArchiveBot~~ }}</ref> Auch bei Ratingmodellen müssen Banken regelmäßige Evaluierungen durchführen. Dabei spielt das Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten eine große Rolle. Es wird kontrolliert, inwieweit die vorhergesagte Anzahl von Ausfällen mit der tatsächlich eingetretenen Anzahl von Ausfällen übereinstimmt,<ref>ÖNB Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und -validierung, April 2004, {{Webarchiv\|~~text=Archivlink~~ \|url=http://www.oenb.at/de/img/leitfadenreihe_ratingmodelle_tcm14-11172.pdf \|wayback=20130318142749 \|~~archiv-bot~~=~~2018-03-31 08:01:19 InternetArchiveBot~~ }}</ref> wobei in der Praxis dafür oft der [[Binomialtest]] verwendet wird.		Backtesting wird im Risikomanagement von Banken eingesetzt, um die Qualität des Risikomaßes [[Value at Risk]] zu überprüfen.<ref>Philippe Jorion: ''Value at Risk, the new benchmark for managing financial risk.'' McGraw-Hill, 2007, ISBN 978-0-07-146495-6, S. 139 ff.</ref> Dabei wird verglichen, wie oft die prognostizierte Verlustgrenze überschritten wird. Bei zu vielen so genannten Ausreißern muss das Value at Risk Modell modifiziert werden.<ref>Aufsichtliches Rahmenkonzept für Backtesting (Rückvergleiche) bei der Berechnung des Eigenkapitalbedarfs zur Unterlegung des Marktrisikos mit bankeigenen Modellen, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 1996</ref><ref>ÖNB ''Leitfaden zum Marktrisiko.'' Band 3, Begutachtung eines Value at Risk Modells, S. 27, {{Webarchiv \| url=http://www.oenb.at/de/img/band3dv40_tcm14-11164.pdf \| wayback=20130318142358 \| text=Archivlink}}</ref> Auch bei Ratingmodellen müssen Banken regelmäßige Evaluierungen durchführen. Dabei spielt das Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten eine große Rolle. Es wird kontrolliert, inwieweit die vorhergesagte Anzahl von Ausfällen mit der tatsächlich eingetretenen Anzahl von Ausfällen übereinstimmt,<ref>ÖNB Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und -validierung, April 2004, {{Webarchiv \| url=http://www.oenb.at/de/img/leitfadenreihe_ratingmodelle_tcm14-11172.pdf \| wayback=20130318142749 \| text=Archivlink}}</ref> wobei in der Praxis dafür oft der [[Binomialtest]] verwendet wird.

	== Backtesting bei Klimamodellen ==		== Backtesting bei Klimamodellen ==

Hardcorebambi: Änderung 189829360 von 212.86.35.99 rückgängig gemacht; keine Weblinks in Fließtext

2019-07-29T08:47:38Z

Änderung 189829360 von 212.86.35.99 rückgängig gemacht; keine Weblinks in Fließtext

← Nächstältere Version		Version vom 29. Juli 2019, 10:47 Uhr
Zeile 6:		Zeile 6:
	== Backtesting in der Finanzwirtschaft und Ökonomie ==		== Backtesting in der Finanzwirtschaft und Ökonomie ==
	=== Backtesting bei Handelsstrategien ===		=== Backtesting bei Handelsstrategien ===
	Neue Anlage- und Handelsstrategien auf Kapital- oder Aktienmärkten werden getestet, indem man beobachtet, welche Ergebnisse sie in der Vergangenheit geliefert hätten, wenn sie tatsächlich angewendet worden wären. Bei dieser Art des Backtestings wird versucht aus den „Fehlern der Vergangenheit“ zu lernen, ohne Geld zu verlieren. Da reale Daten als Grundlage dienen, erhofft man sich die Schwächen einer Strategie besser zu erkennen, als bei der Verwendung von synthetischen Daten. Backtesting wurde erstmals 1983 von [[Louis B. Mendelsohn]] in einer Handels-Software für den PC eingesetzt.<ref>Stocks, Futures and Options Magazine, August 2010</ref>.		Neue Anlage- und Handelsstrategien auf Kapital- oder Aktienmärkten werden getestet, indem man beobachtet, welche Ergebnisse sie in der Vergangenheit geliefert hätten, wenn sie tatsächlich angewendet worden wären. Bei dieser Art des Backtestings wird versucht aus den „Fehlern der Vergangenheit“ zu lernen, ohne Geld zu verlieren. Da reale Daten als Grundlage dienen, erhofft man sich die Schwächen einer Strategie besser zu erkennen, als bei der Verwendung von synthetischen Daten. Backtesting wurde erstmals 1983 von [[Louis B. Mendelsohn]] in einer Handels-Software für den PC eingesetzt.<ref>Stocks, Futures and Options Magazine, August 2010</ref>
	Fachlich richtig durchgeführte Backtests müssen frei von folgenden Fehlern sein: https://www.boerse-und-finanzen.de/backtesting.html

	=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===		=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===

212.86.35.99: /* Backtesting bei Handelsstrategien */

2019-06-24T14:55:25Z

Backtesting bei Handelsstrategien

← Nächstältere Version		Version vom 24. Juni 2019, 16:55 Uhr
Zeile 6:		Zeile 6:
	== Backtesting in der Finanzwirtschaft und Ökonomie ==		== Backtesting in der Finanzwirtschaft und Ökonomie ==
	=== Backtesting bei Handelsstrategien ===		=== Backtesting bei Handelsstrategien ===
	Neue Anlage- und Handelsstrategien auf Kapital- oder Aktienmärkten werden getestet, indem man beobachtet, welche Ergebnisse sie in der Vergangenheit geliefert hätten, wenn sie tatsächlich angewendet worden wären. Bei dieser Art des Backtestings wird versucht aus den „Fehlern der Vergangenheit“ zu lernen, ohne Geld zu verlieren. Da reale Daten als Grundlage dienen, erhofft man sich die Schwächen einer Strategie besser zu erkennen, als bei der Verwendung von synthetischen Daten. Backtesting wurde erstmals 1983 von [[Louis B. Mendelsohn]] in einer Handels-Software für den PC eingesetzt.<ref>Stocks, Futures and Options Magazine, August 2010</ref>		Neue Anlage- und Handelsstrategien auf Kapital- oder Aktienmärkten werden getestet, indem man beobachtet, welche Ergebnisse sie in der Vergangenheit geliefert hätten, wenn sie tatsächlich angewendet worden wären. Bei dieser Art des Backtestings wird versucht aus den „Fehlern der Vergangenheit“ zu lernen, ohne Geld zu verlieren. Da reale Daten als Grundlage dienen, erhofft man sich die Schwächen einer Strategie besser zu erkennen, als bei der Verwendung von synthetischen Daten. Backtesting wurde erstmals 1983 von [[Louis B. Mendelsohn]] in einer Handels-Software für den PC eingesetzt.<ref>Stocks, Futures and Options Magazine, August 2010</ref>.
			Fachlich richtig durchgeführte Backtests müssen frei von folgenden Fehlern sein: https://www.boerse-und-finanzen.de/backtesting.html

	=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===		=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===

InternetArchiveBot: InternetArchiveBot hat 2 Archivlink(s) ergänzt und 0 Link(s) als defekt/tot markiert. #IABot (v1.6.5)

2018-03-31T08:01:19Z

InternetArchiveBot hat 2 Archivlink(s) ergänzt und 0 Link(s) als defekt/tot markiert. #IABot (v1.6.5)

← Nächstältere Version		Version vom 31. März 2018, 10:01 Uhr
Zeile 9:		Zeile 9:

	=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===		=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===
	Backtesting wird im Risikomanagement von Banken eingesetzt, um die Qualität des Risikomaßes [[Value at Risk]] zu überprüfen.<ref>Philippe Jorion: ''Value at Risk, the new benchmark for managing financial risk.'' McGraw-Hill, 2007, ISBN 978-0-07-146495-6, S. 139 ff.</ref> Dabei wird verglichen, wie oft die prognostizierte Verlustgrenze überschritten wird. Bei zu vielen so genannten Ausreißern muss das Value at Risk Modell modifiziert werden.<ref>Aufsichtliches Rahmenkonzept für Backtesting (Rückvergleiche) bei der Berechnung des Eigenkapitalbedarfs zur Unterlegung des Marktrisikos mit bankeigenen Modellen, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 1996</ref><ref>ÖNB ''Leitfaden zum Marktrisiko.'' Band 3, Begutachtung eines Value at Risk Modells, S. 27, http://www.oenb.at/de/img/band3dv40_tcm14-11164.pdf</ref> Auch bei Ratingmodellen müssen Banken regelmäßige Evaluierungen durchführen. Dabei spielt das Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten eine große Rolle. Es wird kontrolliert, inwieweit die vorhergesagte Anzahl von Ausfällen mit der tatsächlich eingetretenen Anzahl von Ausfällen übereinstimmt,<ref>ÖNB Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und -validierung, April 2004, http://www.oenb.at/de/img/leitfadenreihe_ratingmodelle_tcm14-11172.pdf</ref> wobei in der Praxis dafür oft der [[Binomialtest]] verwendet wird.		Backtesting wird im Risikomanagement von Banken eingesetzt, um die Qualität des Risikomaßes [[Value at Risk]] zu überprüfen.<ref>Philippe Jorion: ''Value at Risk, the new benchmark for managing financial risk.'' McGraw-Hill, 2007, ISBN 978-0-07-146495-6, S. 139 ff.</ref> Dabei wird verglichen, wie oft die prognostizierte Verlustgrenze überschritten wird. Bei zu vielen so genannten Ausreißern muss das Value at Risk Modell modifiziert werden.<ref>Aufsichtliches Rahmenkonzept für Backtesting (Rückvergleiche) bei der Berechnung des Eigenkapitalbedarfs zur Unterlegung des Marktrisikos mit bankeigenen Modellen, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 1996</ref><ref>ÖNB ''Leitfaden zum Marktrisiko.'' Band 3, Begutachtung eines Value at Risk Modells, S. 27, {{Webarchiv\|text=Archivlink \|url=http://www.oenb.at/de/img/band3dv40_tcm14-11164.pdf \|wayback=20130318142358 \|archiv-bot=2018-03-31 08:01:19 InternetArchiveBot }}</ref> Auch bei Ratingmodellen müssen Banken regelmäßige Evaluierungen durchführen. Dabei spielt das Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten eine große Rolle. Es wird kontrolliert, inwieweit die vorhergesagte Anzahl von Ausfällen mit der tatsächlich eingetretenen Anzahl von Ausfällen übereinstimmt,<ref>ÖNB Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und -validierung, April 2004, {{Webarchiv\|text=Archivlink \|url=http://www.oenb.at/de/img/leitfadenreihe_ratingmodelle_tcm14-11172.pdf \|wayback=20130318142749 \|archiv-bot=2018-03-31 08:01:19 InternetArchiveBot }}</ref> wobei in der Praxis dafür oft der [[Binomialtest]] verwendet wird.

	== Backtesting bei Klimamodellen ==		== Backtesting bei Klimamodellen ==

FNBot: Bot: Halbgeviertstrich ersetzt durch → Ergänzungsstrich

2017-06-24T23:41:38Z

Bot: Halbgeviertstrich ersetzt durch → Ergänzungsstrich

← Nächstältere Version		Version vom 25. Juni 2017, 01:41 Uhr
Zeile 9:		Zeile 9:

	=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===		=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===
	Backtesting wird im Risikomanagement von Banken eingesetzt, um die Qualität des Risikomaßes [[Value at Risk]] zu überprüfen.<ref>Philippe Jorion: ''Value at Risk, the new benchmark for managing financial risk.'' McGraw-Hill, 2007, ISBN 978-0-07-146495-6, S. 139 ff.</ref> Dabei wird verglichen, wie oft die prognostizierte Verlustgrenze überschritten wird. Bei zu vielen so genannten Ausreißern muss das Value at Risk Modell modifiziert werden.<ref>Aufsichtliches Rahmenkonzept für Backtesting (Rückvergleiche) bei der Berechnung des Eigenkapitalbedarfs zur Unterlegung des Marktrisikos mit bankeigenen Modellen, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 1996</ref><ref>ÖNB ''Leitfaden zum Marktrisiko.'' Band 3, Begutachtung eines Value at Risk Modells, S. 27, http://www.oenb.at/de/img/band3dv40_tcm14-11164.pdf</ref> Auch bei Ratingmodellen müssen Banken regelmäßige Evaluierungen durchführen. Dabei spielt das Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten eine große Rolle. Es wird kontrolliert, inwieweit die vorhergesagte Anzahl von Ausfällen mit der tatsächlich eingetretenen Anzahl von Ausfällen übereinstimmt,<ref>ÖNB Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und ~~–validierung~~, April 2004, http://www.oenb.at/de/img/leitfadenreihe_ratingmodelle_tcm14-11172.pdf</ref> wobei in der Praxis dafür oft der [[Binomialtest]] verwendet wird.		Backtesting wird im Risikomanagement von Banken eingesetzt, um die Qualität des Risikomaßes [[Value at Risk]] zu überprüfen.<ref>Philippe Jorion: ''Value at Risk, the new benchmark for managing financial risk.'' McGraw-Hill, 2007, ISBN 978-0-07-146495-6, S. 139 ff.</ref> Dabei wird verglichen, wie oft die prognostizierte Verlustgrenze überschritten wird. Bei zu vielen so genannten Ausreißern muss das Value at Risk Modell modifiziert werden.<ref>Aufsichtliches Rahmenkonzept für Backtesting (Rückvergleiche) bei der Berechnung des Eigenkapitalbedarfs zur Unterlegung des Marktrisikos mit bankeigenen Modellen, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 1996</ref><ref>ÖNB ''Leitfaden zum Marktrisiko.'' Band 3, Begutachtung eines Value at Risk Modells, S. 27, http://www.oenb.at/de/img/band3dv40_tcm14-11164.pdf</ref> Auch bei Ratingmodellen müssen Banken regelmäßige Evaluierungen durchführen. Dabei spielt das Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten eine große Rolle. Es wird kontrolliert, inwieweit die vorhergesagte Anzahl von Ausfällen mit der tatsächlich eingetretenen Anzahl von Ausfällen übereinstimmt,<ref>ÖNB Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und -validierung, April 2004, http://www.oenb.at/de/img/leitfadenreihe_ratingmodelle_tcm14-11172.pdf</ref> wobei in der Praxis dafür oft der [[Binomialtest]] verwendet wird.

	== Backtesting bei Klimamodellen ==		== Backtesting bei Klimamodellen ==

Rolf acker: /* Einleitung */ typos etc.

2016-12-31T02:15:04Z

Einleitung: typos etc.

← Nächstältere Version		Version vom 31. Dezember 2016, 04:15 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	'''Backtesting''' bzw. '''Rückvergleich''' bezeichnet den Prozess eine Strategie, Theorie oder ein Modell zu evaluieren, indem die Strategie bzw. die Theorie bzw. das Modell auf historische Daten angewendet wird. Typische Anwendungen für Backtesting sind zum Beispiel die Untersuchung der Fragen:		'''Backtesting''' bzw. '''Rückvergleich''' bezeichnet den Prozess, eine Strategie, Theorie oder ein Modell zu evaluieren, indem die Strategie bzw. die Theorie bzw. das Modell auf historische Daten angewendet wird. Typische Anwendungen für Backtesting sind zum Beispiel die Untersuchung der Fragen:
	* Welche Ergebnisse hätte eine ~~Handels-Strategie~~ in der Vergangenheit auf einem Aktienmarkt gebracht?		* Welche Ergebnisse hätte eine [[Handelsstrategie]] in der Vergangenheit auf einem Aktienmarkt gebracht?
	* Wie gut passten die Vorhersagen eines ~~Klimamodells~~ mit dem tatsächlich eingetretenen Wetter zusammen?		* Wie gut passten die Vorhersagen eines [[Klimamodell]]s mit dem tatsächlich eingetretenen Wetter zusammen?
	Ein wesentlicher Unterschied zwischen Backtesting und anderen historischen Tests ist, dass beim Backtesting berechnet wird, wie sich eine Strategie verhalten hätte, wenn sie ''tatsächlich'' ausgeführt worden wäre. Daher ist es für ein korrektes Backtesting-Ergebnis nötig, die relevanten historischen Bedingungen richtig zu replizieren. Unter der Annahme, dass zukünftige Ereignisse eine große Ähnlichkeit zu vergangenen ~~Ereignisse~~ besitzen, kann Backtesting ein hilfreiches Werkzeug für Analysen und Prognosen sein.		Ein wesentlicher Unterschied zwischen Backtesting und anderen historischen Tests ist, dass beim Backtesting berechnet wird, wie sich eine Strategie verhalten hätte, wenn sie ''tatsächlich'' ausgeführt worden wäre. Daher ist es für ein korrektes Backtesting-Ergebnis nötig, die relevanten historischen Bedingungen richtig zu replizieren. Unter der Annahme, dass zukünftige Ereignisse eine große Ähnlichkeit zu vergangenen Ereignissen besitzen, kann Backtesting ein hilfreiches Werkzeug für Analysen und Prognosen sein.

	== Backtesting in der Finanzwirtschaft und Ökonomie ==		== Backtesting in der Finanzwirtschaft und Ökonomie ==

Minuità: Überarbeitung (siehe die Diskussionsseite für Erläuterungen)

2014-06-02T16:01:32Z

Überarbeitung (siehe die Diskussionsseite für Erläuterungen)

← Nächstältere Version		Version vom 2. Juni 2014, 18:01 Uhr
Zeile 2:		Zeile 2:
	* Welche Ergebnisse hätte eine Handels-Strategie in der Vergangenheit auf einem Aktienmarkt gebracht?		* Welche Ergebnisse hätte eine Handels-Strategie in der Vergangenheit auf einem Aktienmarkt gebracht?
	* Wie gut passten die Vorhersagen eines Klimamodells mit dem tatsächlich eingetretenen Wetter zusammen?		* Wie gut passten die Vorhersagen eines Klimamodells mit dem tatsächlich eingetretenen Wetter zusammen?
	Ein wesentlicher Unterschied zwischen Backtesting und anderen historischen Tests ist, dass beim Backtesting berechnet wird, wie sich eine Strategie verhalten hätte, wenn sie ''tatsächlich'' ausgeführt worden wäre. Daher ist es für ein korrektes Backtesting-Ergebnis nötig die relevanten historischen Bedingungen richtig zu replizieren.		Ein wesentlicher Unterschied zwischen Backtesting und anderen historischen Tests ist, dass beim Backtesting berechnet wird, wie sich eine Strategie verhalten hätte, wenn sie ''tatsächlich'' ausgeführt worden wäre. Daher ist es für ein korrektes Backtesting-Ergebnis nötig, die relevanten historischen Bedingungen richtig zu replizieren. Unter der Annahme, dass zukünftige Ereignisse eine große Ähnlichkeit zu vergangenen Ereignisse besitzen, kann Backtesting ein hilfreiches Werkzeug für Analysen und Prognosen sein.
	Backtesting ist ein üblicher und methodisch anerkannter Ansatz für wissenschaftliche Forschungen. Jedoch ist eine hohe bzw. erfolgreiche [[Korrelation]] zwischen einer überprüften Strategie und historischen Ergebnissen kein Beweis für die Richtigkeit einer Theorie. Dies liegt daran, dass man aus vergangenen Ereignissen nicht unbedingt auf zukünftige Ereignisse schließen kann. Unter der Annahme jedoch, dass zukünftige Ereignisse eine große Ähnlichkeit zu vergangenen Ereignisse besitzen, ist Backtesting ein hilfreiches Werkzeug für Analysen und Prognosen.
	Backtesting wird vor allem in den Sozial- und Naturwissenschaften eingesetzt. Dies liegt daran, dass Prozesse in diesem Bereich messbare Daten liefern, einen relativ langen Zeitraum laufen und die Daten meist für statistische Analysen geeignet sind.

	== Backtesting in der Finanzwirtschaft und Ökonomie ==		== Backtesting in der Finanzwirtschaft und Ökonomie ==
	=== Backtesting bei Handelsstrategien ===		=== Backtesting bei Handelsstrategien ===
	Neue Anlage- und Handelsstrategien auf Kapital- oder Aktienmärkten werden getestet, indem man beobachtet, welche Ergebnisse sie in der Vergangenheit geliefert hätten, wenn sie tatsächlich angewendet worden wären. Bei dieser Art des Backtestings wird versucht aus den „Fehlern der Vergangenheit“ zu lernen, ohne Geld zu verlieren. Da reale Daten als Grundlage dienen, erhofft man sich die Schwächen einer Strategie besser zu erkennen, als bei der Verwendung von synthetischen Daten.		Neue Anlage- und Handelsstrategien auf Kapital- oder Aktienmärkten werden getestet, indem man beobachtet, welche Ergebnisse sie in der Vergangenheit geliefert hätten, wenn sie tatsächlich angewendet worden wären. Bei dieser Art des Backtestings wird versucht aus den „Fehlern der Vergangenheit“ zu lernen, ohne Geld zu verlieren. Da reale Daten als Grundlage dienen, erhofft man sich die Schwächen einer Strategie besser zu erkennen, als bei der Verwendung von synthetischen Daten. Backtesting wurde erstmals 1983 von [[Louis B. Mendelsohn]] in einer Handels-Software für den PC eingesetzt.<ref>Stocks, Futures and Options Magazine, August 2010</ref>
	Louis B. Mendelsohn verwendete Backtesting 1983 als Erster in einer Handels-Software für den PC<ref>Stocks, Futures and Options Magazine, August 2010</ref>.
	Die Software trAAAde ermöglicht ein automatisiertes Backtesting mit Iteration der Simulationsparameter <ref>[http://www.traaa.de/index.php?option=com_content&view=article&id=73:simulation&catid=38:simulation&Itemid=59 trAAAde: Automatisiertes Backtesting]</ref>.

	=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===		=== Backtesting als Qualitätssicherung im Risikomanagement ===
	Backtesting wird im Risikomanagement von Banken eingesetzt, um die Qualität des Risikomaßes [[Value at Risk]] zu überprüfen.<ref>Philippe Jorion: ''Value at Risk, the new benchmark for managing financial risk.'' McGraw-Hill, 2007, ISBN 978-0-07-146495-6, S. 139 ff.</ref> Dabei wird verglichen, wie oft die prognostizierte Verlustgrenze überschritten wird. Bei zu vielen so genannten Ausreißern muss das Value at Risk Modell modifiziert werden.<ref>Aufsichtliches Rahmenkonzept für Backtesting (Rückvergleiche) bei der Berechnung des Eigenkapitalbedarfs zur Unterlegung des Marktrisikos mit bankeigenen Modellen, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 1996</ref><ref>ÖNB ''Leitfaden zum Marktrisiko.'' Band 3, Begutachtung eines Value at Risk Modells, S. 27, http://www.oenb.at/de/img/band3dv40_tcm14-11164.pdf</ref>		Backtesting wird im Risikomanagement von Banken eingesetzt, um die Qualität des Risikomaßes [[Value at Risk]] zu überprüfen.<ref>Philippe Jorion: ''Value at Risk, the new benchmark for managing financial risk.'' McGraw-Hill, 2007, ISBN 978-0-07-146495-6, S. 139 ff.</ref> Dabei wird verglichen, wie oft die prognostizierte Verlustgrenze überschritten wird. Bei zu vielen so genannten Ausreißern muss das Value at Risk Modell modifiziert werden.<ref>Aufsichtliches Rahmenkonzept für Backtesting (Rückvergleiche) bei der Berechnung des Eigenkapitalbedarfs zur Unterlegung des Marktrisikos mit bankeigenen Modellen, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 1996</ref><ref>ÖNB ''Leitfaden zum Marktrisiko.'' Band 3, Begutachtung eines Value at Risk Modells, S. 27, http://www.oenb.at/de/img/band3dv40_tcm14-11164.pdf</ref> Auch bei Ratingmodellen müssen Banken regelmäßige Evaluierungen durchführen. Dabei spielt das Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten eine große Rolle. Es wird kontrolliert, inwieweit die vorhergesagte Anzahl von Ausfällen mit der tatsächlich eingetretenen Anzahl von Ausfällen übereinstimmt,<ref>ÖNB Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und –validierung, April 2004, http://www.oenb.at/de/img/leitfadenreihe_ratingmodelle_tcm14-11172.pdf</ref> wobei in der Praxis dafür oft der [[Binomialtest]] verwendet wird.

	Auch bei Ratingmodellen müssen Banken regelmäßige Evaluierungen durchführen. Dabei spielt das Backtesting der Ausfallwahrscheinlichkeiten eine große Rolle. Es wird kontrolliert, inwieweit die vorhergesagte Anzahl von Ausfällen mit der tatsächlich eingetretenen Anzahl von Ausfällen übereinstimmt.<ref>ÖNB Leitfadenreihe zum Kreditrisiko: Ratingmodelle und –validierung, April 2004, http://www.oenb.at/de/img/leitfadenreihe_ratingmodelle_tcm14-11172.pdf</ref>
	In der Praxis wird für das Backtesting oft der [[Binomialtest]] verwendet.

	== Backtesting bei Klimamodellen ==		== Backtesting bei Klimamodellen ==
Zeile 26:		Zeile 19:

	[[Kategorie:Wissenschaftliche Methode]]		[[Kategorie:Wissenschaftliche Methode]]
	[[Kategorie:Testtheorie]]

193.19.114.133: /* Backtesting bei Handelsstrategien */

2013-11-06T10:56:49Z

Backtesting bei Handelsstrategien

← Nächstältere Version		Version vom 6. November 2013, 12:56 Uhr
Zeile 9:		Zeile 9:
	=== Backtesting bei Handelsstrategien ===		=== Backtesting bei Handelsstrategien ===
	Neue Anlage- und Handelsstrategien auf Kapital- oder Aktienmärkten werden getestet, indem man beobachtet, welche Ergebnisse sie in der Vergangenheit geliefert hätten, wenn sie tatsächlich angewendet worden wären. Bei dieser Art des Backtestings wird versucht aus den „Fehlern der Vergangenheit“ zu lernen, ohne Geld zu verlieren. Da reale Daten als Grundlage dienen, erhofft man sich die Schwächen einer Strategie besser zu erkennen, als bei der Verwendung von synthetischen Daten.		Neue Anlage- und Handelsstrategien auf Kapital- oder Aktienmärkten werden getestet, indem man beobachtet, welche Ergebnisse sie in der Vergangenheit geliefert hätten, wenn sie tatsächlich angewendet worden wären. Bei dieser Art des Backtestings wird versucht aus den „Fehlern der Vergangenheit“ zu lernen, ohne Geld zu verlieren. Da reale Daten als Grundlage dienen, erhofft man sich die Schwächen einer Strategie besser zu erkennen, als bei der Verwendung von synthetischen Daten.
	Louis B. Mendelsohn verwendete Backtesting 1983 als ~~Ester~~ in einer Handels-Software für den PC<ref>Stocks, Futures and Options Magazine, August 2010</ref>.		Louis B. Mendelsohn verwendete Backtesting 1983 als Erster in einer Handels-Software für den PC<ref>Stocks, Futures and Options Magazine, August 2010</ref>.
	Die Software trAAAde ermöglicht ein automatisiertes Backtesting mit Iteration der Simulationsparameter <ref>[http://www.traaa.de/index.php?option=com_content&view=article&id=73:simulation&catid=38:simulation&Itemid=59 trAAAde: Automatisiertes Backtesting]</ref>.		Die Software trAAAde ermöglicht ein automatisiertes Backtesting mit Iteration der Simulationsparameter <ref>[http://www.traaa.de/index.php?option=com_content&view=article&id=73:simulation&catid=38:simulation&Itemid=59 trAAAde: Automatisiertes Backtesting]</ref>.

86.33.28.111 am 5. Juli 2013 um 15:34 Uhr

2013-07-05T15:34:41Z

← Nächstältere Version		Version vom 5. Juli 2013, 17:34 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	'''Backtesting''' bzw. '''Rückvergleich''' bezeichnet den Prozess eine Strategie, Theorie oder ein Modell zu evaluieren, indem die Strategie bzw. die Theorie bzw. das Modell auf historische Daten angewendet wird. Typische Anwendungen für Backtesting sind zum Beispiel die Untersuchung der Fragen:		'''Backtesting''' bzw. '''Rückvergleich''' bezeichnet den Prozess eine Strategie, Theorie oder ein Modell zu evaluieren, indem die Strategie bzw. die Theorie bzw. das Modell auf historische Daten angewendet wird. Typische Anwendungen für Backtesting sind zum Beispiel die Untersuchung der Fragen:
	* Welche Ergebnisse hätte eine Handels-Strategie in der Vergangenheit auf einem Aktienmarkt gebracht?		* Welche Ergebnisse hätte eine Handels-Strategie in der Vergangenheit auf einem Aktienmarkt gebracht?
	* Wie gut passten die Vorhersagen eines Klimamodells mit dem tatsächlich ~~eingetretenem~~ Wetter zusammen?		* Wie gut passten die Vorhersagen eines Klimamodells mit dem tatsächlich eingetretenen Wetter zusammen?
	Ein wesentlicher Unterschied zwischen Backtesting und anderen historischen Tests ist, dass beim Backtesting berechnet wird, wie sich eine Strategie verhalten hätte, wenn sie ''tatsächlich'' ausgeführt worden wäre. Daher ist es für ein korrektes Backtesting-Ergebnis nötig die relevanten historischen Bedingungen richtig zu replizieren.		Ein wesentlicher Unterschied zwischen Backtesting und anderen historischen Tests ist, dass beim Backtesting berechnet wird, wie sich eine Strategie verhalten hätte, wenn sie ''tatsächlich'' ausgeführt worden wäre. Daher ist es für ein korrektes Backtesting-Ergebnis nötig die relevanten historischen Bedingungen richtig zu replizieren.
	Backtesting ist ein üblicher und methodisch anerkannter Ansatz für wissenschaftliche Forschungen. Jedoch ist eine hohe bzw. erfolgreiche [[Korrelation]] zwischen einer überprüften Strategie und historischen Ergebnissen kein Beweis für die Richtigkeit einer Theorie. Dies liegt daran, dass man aus vergangenen Ereignissen nicht unbedingt auf zukünftige Ereignisse schließen kann. Unter der Annahme jedoch, dass zukünftige Ereignisse eine große Ähnlichkeit zu vergangenen Ereignisse besitzen, ist Backtesting ein hilfreiches Werkzeug für Analysen und Prognosen.		Backtesting ist ein üblicher und methodisch anerkannter Ansatz für wissenschaftliche Forschungen. Jedoch ist eine hohe bzw. erfolgreiche [[Korrelation]] zwischen einer überprüften Strategie und historischen Ergebnissen kein Beweis für die Richtigkeit einer Theorie. Dies liegt daran, dass man aus vergangenen Ereignissen nicht unbedingt auf zukünftige Ereignisse schließen kann. Unter der Annahme jedoch, dass zukünftige Ereignisse eine große Ähnlichkeit zu vergangenen Ereignisse besitzen, ist Backtesting ein hilfreiches Werkzeug für Analysen und Prognosen.

KLBot2: Bot: 2 Interwiki-Link(s) nach Wikidata (:d:Q798528) migriert

2013-03-30T13:47:41Z

Bot: 2 Interwiki-Link(s) nach Wikidata (d:Q798528) migriert

← Nächstältere Version		Version vom 30. März 2013, 15:47 Uhr
Zeile 27:		Zeile 27:
	[[Kategorie:Wissenschaftliche Methode]]		[[Kategorie:Wissenschaftliche Methode]]
	[[Kategorie:Testtheorie]]		[[Kategorie:Testtheorie]]

	[[en:Backtesting]]
	[[fr:Backtesting]]